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    vendredi 29 août 2014 08:09

99 actions comptent pour la moitié du volume des transactions du jour et la liquidité se concentre dans encore moins d'actions

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Un excellent article de Zero Hedge pointé par Pierre Jovanovic (je suis désolé, c'est le mieux que je puisse traduire), qui démontre bien la manipulation des marchés et le fait qu'il est facile avec des ordinateurs de faire jouer les leviers, quitte à faire décoller un B-52 chargé de missiles nucléaires.

L'analyse de liquidités ci-jointe par Abel-Noser indique que le marché boursier américain est devenu une piscine concentrée dans les 99 tops actions et représentent 50,09 % du volume total des opérations domestiques.

En juin, les 20 premières actions représentaient 28,94 % du volume total national, soit une augmentation de 2,2 % par rapport à mai de 26,7 %, un record.
Les algos HFT augmentent l'échange de moins en moins d'actions dans leurs tentatives d'accaparer les titres les plus liquides.
À titre indicatif, les 978 premiers noms représenté 90,01 % du volume intérieur total, tandis que les 17 597 restants ne représentaient que 10 % de tous les dollars échangés.

Sur ce total, les 12 112 du bas des actions ont représenté moins de 0,05 % du volume intérieur quotidien.
Le top 5, ou mieux connu comme l'équipe de rêve le HFT, ont été : SPY (10,5 % du volume intérieur total en Juin), AAPL (2,84 %), IWM (1,92 %), QQQQ (1,71 %) et BP (1,39 %) .

Curieusement des HFT chéris précédent, tel que C et BAC sont à peine dans le top 10.

Quelques autres observations de l'analyse :

De manière générale, la liquidité est plus concentrée vers moins de titres en juin qu'en mai. Le volume cumulé des vingt premiers titres représente 28,94 % du capital échangé domestique.

En mai, il était de 26,7 %.

Une fois que vous arrivez juste au 99e rang de symbole, vous avez représenté plus de la moitié du volume d'un jour.
En mai, les 113 symboles mieux classés représentent la moitié du volume de la journée. Et les 978 premiers noms de comptes pour un total de 90 % du volume total.

En mai ce cas de figure était de 1048 noms.

Pour la 3e fois en 4 mois, les 4 premiers symboles qui ont été négociés sont SPY, AAPL, IWM, et QQQQ respectivement.
Les 17 597 titres restants comptent pour les 10 % restants de tous les dollars échangés.

Ce chiffre était de 18 697 titres en mai.

Les 12 112 noms en bas, négociés dans notre univers représentaient moins de 0,05 % du volume total des échanges quotidiens

Données à l'appui :
Liquidity June 2010_0.jpg
h/t Walek and Associates

Source : ZeroHedge

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