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Je suppose que la Société Générale a passé les tests haut la main, haha ! Tout va bien. D'ailleurs, comme va vous l'apprendre Philippe Béchade, même la Deutsche Bank a passé les stress tests de la FED, donc pas de soucis...

Stress Test
Le siège de la Cour des comptes européenne au Luxembourg. - Crédits photo : Robert B. Fishman/DPA/AFP

Un rapport estime que les tests de résistance des banques aux grands chocs n’étaient pas assez sévères.

Les banques européennes seraient-elles moins solides que ne le laissaient transparaître les tests de résistance réalisés en 2018 ? Cette figure imposée aux plus grands établissements de l’Union par l’Autorité bancaire européenne (ABE) - et ce tous les deux ans depuis 2011 - consiste à tester leur capacité à survivre à un scénario économique catastrophe ou à un krach boursier. Fait plutôt rare, un rapport de la Cour des comptes européenne publié mercredi estime que ces tests «présentaient des insuffisances dans l’évaluation de la résilience aux risques systémiques».

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Pour les sages chargés de l’évaluation des politiques menées dans l’Union européenne (UE), ils n’étaient pas assez sévères. «Les chocs simulés étaient en réalité moins violents que ceux subis lors de la crise financière de 2008, pointe la Cour. Et le scénario défavorable ne reflétait pas de manière satisfaisante l’ensemble des risques systémiques pour le système financier de l’Union.» De plus, toutes les banques n’étaient pas soumises aux mêmes tests, les scénarios étant plus cléments pour les pays aux économies plus fragiles et aux systèmes financiers plus vulnérables.

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La Suède a ainsi encaissé la simulation de chocs la plus importante, deux fois supérieure à celle de l’Italie. «Pour cette raison, la faiblesse de l’impact sur certaines banques n’était pas nécessairement due à une meilleure santé financière, mais bien au niveau de tension peu élevé», écrivent les sages. Le sujet semble politique et la Cour met en garde contre une dépendance excessive de l’ABE vis-à-vis des autorités nationales de supervision. Ce qui a pu faire prévaloir des perspectives nationales sur les intérêts européens.

Nouvelles contraintes

Les sages s’étonnent aussi que le nombre d’établissements soumis à l’exercice ait quasiment été divisé par deux en sept ans : seuls 48 ont été scrutés l’an dernier contre 90 en 2011 et ils ne provenaient que de 15 des 28 pays de l’Union européenne. Dans les faits, certaines banques à risques ont été exclues, la Cour ne les nommant pas. L’an dernier, l’ABE, désormais installée à la Défense à Paris, a conclu que l’ensemble des banques soumises aux tests respectaient l’objectif de ratio minimum de fonds propres retenu dans le scénario le plus défavorable. Dans sa réponse aux conclusions de la Cour des comptes, l’autorité défend ses méthodes d’évaluation mais indique qu’elle va réfléchir à ses critères de sélection pour les prochains tests prévus en 2020.

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Ces tests tiendront peut-être compte du prochain alourdissement des contraintes réglementaires qui coûteront très cher aux banques. Selon les calculs de l’ABE, ces dernières devront mobiliser 135,1 milliards d’euros de capital supplémentaire d’ici à 2027 pour respecter les nouvelles exigences (dites de Bâle III). L’application de l’ensemble des règles adoptées après la crise pour renforcer leur solidité devrait augmenter leurs exigences minimales en fonds propres de 24,4% en moyenne. Mardi, le Premier ministre Édouard Philippe a exhorté la Commission européenne à se montrer très prudente dans la transposition des textes prudentiels, afin de défendre les intérêts des banques européennes, notamment face à la concurrence des établissements américains, moins contraints. Il a aussi plaidé pour relancer l’Union des marchés de capitaux.

 

Soiurce : Le Figaro.fr

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